Wie ATR bei Handelsentscheidungen helfen kann
Tageshändler können Informationen darüber, wie viel sich ein Vermögenswert typischerweise in einem bestimmten Zeitraum bewegt, nutzen, um Gewinnziele festzulegen und zu entscheiden, ob ein Handel versucht werden soll.
Angenommen, eine Aktie bewegt sich im Durchschnitt um $1 pro Tag. Es gibt keine bedeutenden Nachrichten, aber die Aktie ist bereits um $1,20 am Tag gestiegen. Die Handelsspanne (Hoch minus Tief) liegt bei 1,35 $. Der Kurs hat sich bereits um 35% mehr als der Durchschnitt bewegt, und jetzt bekommen Sie ein Kaufsignal von einer Strategie. Das Kaufsignal kann gültig sein, aber da sich der Preis bereits deutlich mehr als der Durchschnitt bewegt hat, kann es keine kluge Entscheidung sein, darauf zu wetten, dass der Preis weiter steigen und die Spanne noch weiter ausdehnen wird. Der Handel geht gegen die Wahrscheinlichkeit.
Da der Preis bereits deutlich gestiegen ist und sich mehr als der Durchschnitt bewegt hat, ist es wahrscheinlicher, dass der Preis fällt und innerhalb der bereits etablierten Preisspanne bleibt. Während es nicht ratsam ist, zu kaufen, wenn der Preis nahe dem oberen Ende der Tagesspanne ist – und die Spanne liegt weit über dem Durchschnitt -, ist der Verkauf oder das Leerverkaufen wahrscheinlich eine gute Option, vorausgesetzt, es kommt zu einem gültigen Verkaufssignal.
Ein- und Ausstiege sollten nicht allein auf der ATR basieren. Die ATR ist ein Werkzeug, das in Verbindung mit einer übergeordneten Strategie verwendet werden sollte, um Trades zu filtern.
In der obigen Situation sollten Sie zum Beispiel nicht verkaufen oder leerverkaufen, nur weil der Preis gestiegen ist und die tägliche Spanne größer als gewöhnlich ist. Nur wenn ein gültiges Verkaufssignal auftritt, basierend auf Ihrer speziellen Strategie, würde die ATR helfen, den Handel zu bestätigen.
Das Gegenteil könnte auch eintreten, wenn der Preis fällt und in der Nähe des Tagestiefs gehandelt wird und die Preisspanne für den Tag größer als üblich ist. In diesem Fall sollten Sie, wenn eine Strategie ein Verkaufssignal erzeugt, dieses ignorieren oder mit äußerster Vorsicht behandeln. Es ist zwar möglich, dass der Preis weiter fällt, aber das ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Preis sich nach oben bewegt und zwischen dem bereits festgelegten Tageshoch und -tief bleibt. Suchen Sie nach einem Verkaufssignal, das auf Ihrer Strategie basiert.
Sie sollten auch die historischen ATR-Werte überprüfen. Auch wenn die Aktie jenseits der aktuellen ATR handelt, kann die Bewegung aufgrund der Historie der Aktie ganz normal sein.