Gleitende Durchschnitte sind ohne Zweifel die beliebtesten Handelswerkzeuge. Gleitende Durchschnitte sind großartig, wenn Sie wissen, wie man sie benutzt, aber die meisten Trader machen einige fatale Fehler, wenn es um den Handel mit gleitenden Durchschnitten geht. In diesem Artikel zeige ich Ihnen, was Sie wissen müssen, wenn es um die Wahl des Typs und der Länge des perfekten gleitenden Durchschnitts geht, und die 3 Möglichkeiten, wie Sie gleitende Durchschnitte bei Ihren Handelsentscheidungen einsetzen können.
Schritt 1: Was ist der beste gleitende Durchschnitt? EMA oder SMA?
Am Anfang stellen sich alle Trader die gleiche Frage, ob sie den EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) oder den SMA (einfacher/geglätteter gleitender Durchschnitt) verwenden sollen. Die Unterschiede zwischen den beiden sind meist subtil, aber die Wahl des gleitenden Durchschnitts kann einen großen Einfluss auf Ihr Trading haben. Hier ist, was Sie wissen müssen:
#1 Die Unterschiede zwischen EMA und SMA
Es gibt wirklich nur einen Unterschied, wenn es um EMA vs. SMA geht und das ist die Geschwindigkeit. Der EMA bewegt sich viel schneller und er ändert seine Richtung früher als der SMA. Der EMA gibt der letzten Preisaktion mehr Gewicht, was bedeutet, dass, wenn der Preis die Richtung ändert, der EMA dies früher erkennt, während der SMA länger braucht, um zu drehen, wenn der Preis sich dreht.
#2 Pro und Contra – EMA vs. SMA
Es gibt kein besser oder schlechter, wenn es um EMA vs. SMA geht. Die Vorteile der EMA sind auch ihre Nachteile – lassen Sie mich erklären, was das bedeutet:
Die EMA reagiert schneller, wenn der Kurs seine Richtung ändert, aber das bedeutet auch, dass die EMA anfälliger ist, wenn es darum geht, zu früh falsche Signale zu geben. Wenn der Kurs zum Beispiel während einer Rallye nach unten geht, wird die EMA sofort anfangen, nach unten zu drehen, und sie kann eine Richtungsänderung viel zu früh signalisieren. Die SMA bewegt sich viel langsamer und kann Sie bei kurzlebigen Kursbewegungen und unberechenbarem Verhalten länger in Trades halten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die SMA Sie später in Trades bringt als die EMA.
#3 Resümee
Am Ende kommt es darauf an, womit Sie sich wohl fühlen und was Ihr Handelsstil ist (siehe nächste Punkte). Der EMA gibt Ihnen mehr und frühere Signale, aber auch mehr falsche und verfrühte Signale. Der SMA liefert weniger und spätere Signale, aber auch weniger falsche Signale in volatilen Zeiten.
In meinem Trading verwende ich einen SMA, weil er mir erlaubt, als Swing-Trader länger in Trades zu bleiben.
Schritt 2: Was ist die beste Periodeneinstellung?
Nachdem Sie den Typ Ihres gleitenden Durchschnitts gewählt haben, stellen sich Trader die Frage, welche Periodeneinstellung die richtige ist, die ihnen die besten Signale liefert!
Die Antwort besteht aus zwei Teilen: erstens müssen Sie sich entscheiden, ob Sie ein Swing- oder ein Daytrader sind. Und zweitens müssen Sie sich darüber im Klaren sein, zu welchem Zweck und warum Sie überhaupt gleitende Durchschnitte verwenden. Lassen Sie uns das jetzt angehen:
#2 Die selbsterfüllende Prophezeiung
Mehr als alles andere „funktionieren“ gleitende Durchschnitte, weil sie eine selbsterfüllende Prophezeiung sind, was bedeutet, dass die Preisbewegung gleitende Durchschnitte respektiert, weil so viele Trader sie in ihrem eigenen Handel verwenden. Dies wirft einen sehr wichtigen Punkt beim Handel mit Indikatoren auf:
Sie müssen sich an die am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte halten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Gleitende Durchschnitte funktionieren, wenn viele Trader ihre Signale nutzen und danach handeln. Gehen Sie also mit der Masse und verwenden Sie nur die populären gleitenden Durchschnitte.
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#3 Die besten gleitenden Durchschnittsperioden für das Day-Trading
Wenn Sie ein kurzfristiger Day-Trader sind, brauchen Sie einen gleitenden Durchschnitt, der schnell ist und sofort auf Preisänderungen reagiert. Deshalb ist es für Day-Trader in der Regel am besten, wenn Sie sich an EMAs halten.
Wenn es um die Periode und die Länge geht, gibt es in der Regel 3 spezifische gleitende Durchschnitte, die Sie in Betracht ziehen sollten:
- 9 oder 10 Periode: Sehr beliebt und extrem schnell gleitend. Wird oft als direktionaler Filter verwendet (mehr dazu später)
- 21 Periode: Mittelfristig und der genaueste gleitende Durchschnitt. Gut, wenn es darum geht, Trends zu reiten
- 50 Periode: Langfristiger gleitender Durchschnitt und am besten geeignet, um die längerfristige Richtung zu erkennen
#4 Die besten Perioden für Swing-Trading
Swing-Trader haben einen ganz anderen Ansatz und handeln typischerweise auf den höheren Zeitrahmen (4H, Daily +) und halten Trades auch über längere Zeiträume. Daher sollten Swing-Trader zunächst einen SMA wählen und auch gleitende Durchschnitte mit höheren Perioden verwenden, um Rauschen und verfrühte Signale zu vermeiden. Hier sind 4 gleitende Durchschnitte, die für Swing-Trader besonders wichtig sind:
- 20 / 21 Periode: Der 21 gleitende Durchschnitt ist meine bevorzugte Wahl, wenn es um kurzfristiges Swing-Trading geht. Während Trends hält sich der Kurs sehr gut daran und er signalisiert auch Trendwechsel.
- 50er Periode: Der 50er gleitende Durchschnitt ist der gleitende Standard-Durchschnitt für das Swing-Trading und sehr beliebt. Die meisten Trader nutzen ihn, um Trends zu reiten, weil er der ideale Kompromiss zwischen zu kurz und zu lang ist.
- 100 Periode: Es gibt etwas an runden Zahlen, das Trader anzieht, und das trifft definitiv zu, wenn es um den 100er gleitenden Durchschnitt geht. Er funktioniert sehr gut für Unterstützung und Widerstand – besonders auf dem täglichen und/oder wöchentlichen Zeitrahmen
- 200 / 250 Periode: Das Gleiche gilt für den 200er gleitenden Durchschnitt. Der 250-Perioden gleitende Durchschnitt ist auf dem Tageschart beliebt, da er ein Jahr der Preisaktion beschreibt (ein Jahr hat ungefähr 250 Handelstage)
Schritt3: Wie man gleitende Durchschnitte verwendet – 3 Anwendungsbeispiele
Nun, da Sie die Unterschiede zwischen den gleitenden Durchschnitten kennen und wissen, wie man die richtige Periodeneinstellung wählt, können wir einen Blick auf die 3 Möglichkeiten werfen, wie gleitende Durchschnitte verwendet werden können, um Ihnen zu helfen, Trades zu finden, Trends zu reiten und Trades auf zuverlässige Weise zu beenden.
#1 Trendrichtung und Filter
Market Wizard Marty Schwartz war einer der erfolgreichsten Trader aller Zeiten und er war ein großer Befürworter von gleitenden Durchschnitten, um die Richtung des Trends zu identifizieren. Hier ist, was er über sie sagte:
„Der 10-Tage exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist mein Lieblingsindikator, um den Haupttrend zu bestimmen. Ich nenne das „rotes Licht, grünes Licht“, weil es beim Trading unerlässlich ist, auf der richtigen Seite eines gleitenden Durchschnitts zu bleiben, um sich selbst die beste Erfolgswahrscheinlichkeit zu geben. Wenn Sie oberhalb des 10-Tage-Durchschnitts handeln, haben Sie grünes Licht, der Markt ist im positiven Modus und Sie sollten an Kauf denken. Umgekehrt ist der Handel unterhalb des Durchschnitts ein rotes Licht. Der Markt befindet sich in einem negativen Modus und Sie sollten an Verkaufen denken.“ – Marty Schwartz
Marty Schwartz verwendet einen schnellen EMA, um auf der richtigen Seite des Marktes zu bleiben und um Trades in die falsche Richtung herauszufiltern. Allein dieser eine Tipp kann schon einen großen Unterschied in Ihrem Handel machen, wenn Sie nur mit dem Trend in die richtige Richtung handeln.
Das Goldene Kreuz und das Todeskreuz
Aber auch als Swing-Trader können Sie gleitende Durchschnitte als Richtungsfilter verwenden. Das Golden und Death Cross ist ein Signal, das auftritt, wenn sich der 200- und der 50-periodische gleitende Durchschnitt kreuzen, und sie werden hauptsächlich auf den Tagescharts verwendet.
Im Chart unten habe ich die Golden und Death Cross Einträge markiert. Grundsätzlich würden Sie short einsteigen, wenn der 50er den 200er kreuzt und long einsteigen, wenn der 50er über dem 200er gleitenden Durchschnitt kreuzt. Obwohl der Screenshot nur eine begrenzte Zeitspanne zeigt, können Sie sehen, dass die Überkreuzungen der gleitenden Durchschnitte Ihnen bei der Analyse helfen und die richtige Marktrichtung auswählen können.
#2 Unterstützung und Widerstand und Stop-Platzierung
Die zweite Sache, bei der Ihnen gleitende Durchschnitte helfen können, ist der Handel mit Unterstützung und Widerstand und auch die Stop-Platzierung. Aufgrund der selbsterfüllenden Prophezeiung, über die wir bereits gesprochen haben, können Sie oft sehen, dass die beliebten gleitenden Durchschnitte perfekt als Unterstützungs- und Widerstandslevel funktionieren.
Wort der Vorsicht: Trend vs. Ranges
Gleitende Durchschnitte funktionieren nicht in Range-Märkten. Wenn der Preis zwischen Unterstützung und Widerstand hin und her schwankt, befindet sich der gleitende Durchschnitt normalerweise irgendwo in der Mitte dieser Spanne und der Preis respektiert ihn nicht so sehr.
Der Screenshot unten zeigt ein Preisdiagramm mit einem gleitenden Durchschnitt mit 50 und 21 Perioden. Sie können sehen, dass die gleitenden Durchschnitte während der Range ihre Gültigkeit komplett verlieren, aber sobald der Preis zu schwingen beginnt, fungieren sie wieder perfekt als Unterstützung und Widerstand.
#3 Bollinger Bands und das Ende eines Trends
Die Bollinger Bands sind ein technischer Indikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. In der Mitte der Bollinger Bands befindet sich der 20-periodische gleitende Durchschnitt und die äußeren Bänder messen die Preisvolatilität.
Während der Schwankungen schwankt der Preis um den gleitenden Durchschnitt, aber die äußeren Bänder sind immer noch sehr wichtig. Wenn der Preis die äußeren Bänder während einer Range berührt, kann dies oft die Umkehr in die entgegengesetzte Richtung vorhersagen, wenn es zu einer Ablehnung kommt. Auch wenn gleitende Durchschnitte während einer Handelsspanne ihre Gültigkeit verlieren, sind die Bollinger Bänder ein großartiges Werkzeug, mit dem Sie den Preis immer noch effektiv analysieren können.
Während Trends können Bollinger Bänder Ihnen helfen, in Trades zu bleiben. Während eines starken Trends entfernt sich der Preis normalerweise von seinem gleitenden Durchschnitt, bewegt sich aber nahe am äußeren Band. Wenn der Preis dann wieder den gleitenden Durchschnitt durchbricht, kann dies eine Richtungsänderung signalisieren. Außerdem, wann immer Sie eine Verletzung des Äußeren Bandes während eines Trends sehen, deutet dies oft auf ein Retracement hin – es bedeutet jedoch NICHT eine Umkehr, solange der gleitende Durchschnitt nicht durchbrochen wurde.