Les moyennes mobiles sont sans aucun doute les outils de trading les plus populaires. Les moyennes mobiles sont formidables si vous savez comment les utiliser, mais la plupart des traders, cependant, font des erreurs fatales lorsqu’il s’agit de trader avec des moyennes mobiles. Dans cet article, je vous montre ce que vous devez savoir lorsqu’il s’agit de choisir le type et la longueur de la moyenne mobile parfaite et les 3 façons d’utiliser les moyennes mobiles lors de la prise de décisions de trading.
Etape 1 : Quelle est la meilleure moyenne mobile ? EMA ou SMA?
Au début, tous les traders se posent les mêmes questions, à savoir s’ils doivent utiliser l’EMA (moyenne mobile exponentielle) ou la SMA (moyenne mobile simple/lissée). Les différences entre les deux sont généralement subtiles, mais le choix de la moyenne mobile peut avoir un impact important sur votre trading. Voici ce que vous devez savoir :
#1 Les différences entre l’EMA et le SMA
Il n’y a vraiment qu’une seule différence lorsqu’il s’agit de l’EMA par rapport au SMA et c’est la vitesse. L’EMA se déplace beaucoup plus rapidement et elle change de direction plus tôt que la SMA. L’EMA donne plus de poids à l’action de prix la plus récente, ce qui signifie que lorsque le prix change de direction, l’EMA le reconnaît plus tôt, tandis que le SMA prend plus de temps pour se retourner lorsque le prix se retourne.
#2 Avantages et inconvénients – EMA vs SMA
Il n’y a pas de meilleur ou de pire lorsqu’il s’agit de l’EMA vs le SMA. Les avantages de l’EMA sont également ses inconvénients – laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie :
L’EMA réagit plus rapidement lorsque le prix change de direction, mais cela signifie également que l’EMA est aussi plus vulnérable lorsqu’il s’agit de donner de mauvais signaux trop tôt. Par exemple, lorsque le prix se retrace plus bas pendant un rallye, l’EMA commencera à se retourner immédiatement vers le bas et elle peut signaler un changement de direction beaucoup trop tôt. La SMA se déplace beaucoup plus lentement et peut vous maintenir dans les transactions plus longtemps en cas de mouvements de prix de courte durée et de comportement erratique. Mais, bien sûr, cela signifie aussi que le SMA vous fait entrer dans des trades plus tard que l’EMA.
#3 Reprise
En fin de compte, cela revient à ce avec quoi vous vous sentez à l’aise et quel est votre style de trading (voir les points suivants). L’EMA vous donne des signaux plus nombreux et plus précoces, mais il vous donne aussi plus de signaux faux et prématurés. Le SMA fournit des signaux moins nombreux et plus tardifs, mais aussi moins de signaux erronés pendant les périodes volatiles.
Dans mon trading, j’utilise un SMA car il me permet de rester plus longtemps dans les trades en tant que swing trader.
Étape 2 : Quel est le meilleur réglage de période ?
Après avoir choisi le type de votre moyenne mobile, les traders se demandent quel est le bon réglage de période qui leur donne les meilleurs signaux !
Il y a deux parties à cette réponse : d’abord, vous devez choisir si vous êtes un swing trader ou un day trader. Et deuxièmement, vous devez être clair sur le but et la raison pour laquelle vous utilisez les moyennes mobiles en premier lieu. Allons-y maintenant :
#2 La prophétie auto-réalisatrice
Par-dessus tout, les moyennes mobiles » fonctionnent » parce qu’elles sont une prophétie auto-réalisatrice, ce qui signifie que l’action des prix respecte les moyennes mobiles parce que tant de traders les utilisent dans leur propre trading. Cela soulève un point très important lors du trading avec des indicateurs :
Vous devez vous en tenir aux moyennes mobiles les plus couramment utilisées pour obtenir les meilleurs résultats. Les moyennes mobiles fonctionnent lorsqu’un grand nombre de traders utilisent et agissent sur leurs signaux. Ainsi, allez avec la foule et n’utilisez que les moyennes mobiles populaires.
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#3 Les meilleures périodes de moyennes mobiles pour le day-trading
Lorsque vous êtes un day-trader à court terme, vous avez besoin d’une moyenne mobile rapide et qui réagit immédiatement aux changements de prix. C’est pourquoi il est généralement préférable pour les day-traders de s’en tenir aux EMA en premier lieu.
Quand il s’agit de la période et de la longueur, il y a généralement 3 moyennes mobiles spécifiques que vous devriez penser à utiliser :
- 9 ou 10 périodes : Très populaire et évoluant extrêmement rapidement. Souvent utilisée comme un filtre directionnel (plus tard)
- 21 période : Moyen terme et la moyenne mobile la plus précise. Bonne lorsqu’il s’agit de suivre les tendances
- 50 période : Moyenne mobile à long terme et la plus adaptée pour identifier la direction à plus long terme
#4 Les meilleures périodes pour le swing-trading
Les swing-traders ont une approche très différente et ils tradent généralement sur les cadres temporels plus élevés (4H, Daily +) et tiennent également des trades pendant de plus longues périodes. Ainsi, les swing-traders devraient d’abord choisir une SMA et également utiliser des moyennes mobiles de période plus élevée pour éviter le bruit et les signaux prématurés. Voici 4 moyennes mobiles qui sont particulièrement importantes pour les swing-traders:
- 20 / 21 période : La moyenne mobile 21 est mon choix préféré lorsqu’il s’agit de swing trading à court terme. Pendant les tendances, le prix la respecte si bien et elle signale également les changements de tendance.
- Période 50 : La moyenne mobile 50 est la moyenne mobile standard du swing-trading et très populaire. La plupart des traders l’utilisent pour suivre les tendances car c’est le compromis idéal entre le trop court et le trop long terme.
- 100 période : Il y a quelque chose à propos des chiffres ronds qui attirent les traders et cela est définitivement vrai quand il s’agit de la moyenne mobile 100. Elle fonctionne très bien pour le soutien et la résistance – surtout sur le cadre temporel quotidien et/ou hebdomadaire
- Période 200 / 250 : La même chose est vraie pour la moyenne mobile 200. La moyenne mobile de 250 périodes est populaire sur le graphique quotidien car elle décrit une année d’action de prix (une année compte environ 250 jours de trading)
Etape3 : Comment utiliser les moyennes mobiles – 3 exemples d’utilisation
Maintenant que vous connaissez les différences entre les moyennes mobiles et que vous savez comment choisir le bon paramètre de période, nous pouvons jeter un coup d’œil aux 3 façons dont les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour vous aider à trouver des trades, à monter des tendances et à sortir des trades de manière fiable.
#1 Direction de la tendance et filtre
Market Wizard Marty Schwartz était l’un des traders les plus performants de tous les temps et il était un grand défenseur des moyennes mobiles pour identifier la direction de la tendance. Voici ce qu’il disait à leur sujet :
« La moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours est mon indicateur préféré pour déterminer la tendance majeure. J’appelle cela « lumière rouge, lumière verte » car il est impératif dans le trading de rester du bon côté d’une moyenne mobile pour se donner les meilleures chances de succès. Lorsque vous négociez au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, vous avez le feu vert, le marché est en mode positif et vous devriez penser à acheter. À l’inverse, si vous négociez en dessous de la moyenne, vous avez le feu rouge. Le marché est en mode négatif et vous devez penser à vendre. » – Marty Schwartz
Marty Schwartz utilise une EMA rapide pour rester du bon côté du marché et pour filtrer les transactions dans la mauvaise direction. Cette seule astuce peut déjà faire une énorme différence dans votre trading lorsque vous ne commencez à trader qu’avec la tendance dans la bonne direction.
Le Golden Cross et le Death Cross
Mais même en tant que swing traders, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles comme filtres directionnels. Le Golden and Death Cross est un signal qui se produit lorsque les moyennes mobiles de 200 et 50 périodes se croisent et elles sont principalement utilisées sur les graphiques quotidiens.
Dans le graphique ci-dessous, j’ai marqué les entrées Golden and Death cross. Fondamentalement, vous entreriez court lorsque le 50 croise le 200 et entrer long lorsque le 50 croise au-dessus de la moyenne mobile de 200 périodes. Bien que la capture d’écran ne montre qu’une quantité limitée de temps, vous pouvez voir que les croisements de moyennes mobiles peuvent aider votre analyse et choisir la bonne direction du marché.
#2 Support et résistance et placement de stop
La deuxième chose pour laquelle les moyennes mobiles peuvent vous aider est le trading de support et de résistance et aussi le placement de stop. En raison de la prophétie autoréalisatrice dont nous avons parlé plus tôt, vous pouvez souvent constater que les moyennes mobiles populaires fonctionnent parfaitement comme niveaux de soutien et de résistance.
Mot de prudence : Tendance vs fourchettes
Les moyennes mobiles ne fonctionnent pas sur les marchés en fourchette. Lorsque le prix fait des allers-retours entre le support et la résistance, la moyenne mobile se trouve généralement quelque part au milieu de cette fourchette et le prix ne la respecte pas tant que cela.
La capture d’écran ci-dessous montre un graphique de prix avec une moyenne mobile de 50 et 21 périodes. Vous pouvez voir que pendant le range, les moyennes mobiles perdent complètement leur validité, mais dès que le prix commence à suivre une tendance et à osciller, elles font à nouveau parfaitement office de support et de résistance.
#3 Les bandes de Bollinger et la fin d’une tendance
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique basé sur les moyennes mobiles. Au milieu des Bandes de Bollinger, vous trouvez la moyenne mobile à 20 périodes et les Bandes extérieures mesurent la volatilité du prix.
Lors des fourchettes, le prix fluctue autour de la moyenne mobile, mais les Bandes extérieures restent très importantes. Lorsque le prix touche les Bandes extérieures pendant un range, cela peut souvent préfigurer le retournement dans la direction opposée lorsqu’il est suivi d’un rejet. Ainsi, même si les moyennes mobiles perdent leur validité pendant les fourchettes, les bandes de Bollinger sont un excellent outil qui vous permet toujours d’analyser les prix efficacement.
Pendant les tendances, les bandes de Bollinger peuvent vous aider à rester dans les trades. Pendant une forte tendance, le prix s’éloigne généralement de sa moyenne mobile, mais il se rapproche de la bande extérieure. Lorsque le prix casse à nouveau la moyenne mobile, cela peut signaler un changement de direction. En outre, chaque fois que vous voyez une violation de la bande extérieure au cours d’une tendance, cela préfigure souvent un retracement – cependant, cela ne signifie PAS un retournement tant que la moyenne mobile n’a pas été cassée.