Jak ATR może pomóc w podejmowaniu decyzji handlowych
Day traderzy mogą wykorzystać informacje o tym, jak bardzo aktywo zazwyczaj porusza się w określonym czasie do wykreślania celów zysku i określania, czy próbować dokonać transakcji.
Załóżmy, że akcje poruszają się średnio o 1 USD dziennie. Nie ma żadnych znaczących wiadomości, ale akcje są już w górę $1,20 na dzień. Zakres obrotu (wysoki minus niski) wynosi 1,35 USD. Cena już poruszyła się o 35% więcej niż średnia, a teraz dostajesz sygnał kupna od strategii. Sygnał kupna może być ważny, ale ponieważ cena już poruszyła się znacznie powyżej średniej, stawianie na to, że cena będzie nadal rosnąć i rozszerzać zakres jeszcze bardziej może nie być rozsądną decyzją. Handel jest sprzeczny z regułami.
Ponieważ cena jest już znacznie wyższa i porusza się bardziej niż średnia, bardziej prawdopodobne jest, że cena spadnie i pozostanie w ustalonym już przedziale cenowym. Podczas gdy kupowanie, gdy cena jest blisko szczytu dziennego zakresu – a zakres ten jest znacznie powyżej średniej – nie jest rozważne, sprzedawanie lub skracanie jest prawdopodobnie dobrą opcją, zakładając, że pojawi się ważny sygnał sprzedaży.
Wejścia i wyjścia nie powinny być oparte wyłącznie na ATR. ATR jest narzędziem, które powinno być używane w połączeniu z nadrzędną strategią, aby pomóc w filtrowaniu transakcji.
Na przykład, w powyższej sytuacji, nie powinieneś sprzedawać lub dokonywać transakcji krótkiej tylko dlatego, że cena wzrosła i dzienny zakres jest większy niż zwykle. Tylko w przypadku wystąpienia ważnego sygnału sprzedaży, w oparciu o Twoją konkretną strategię, ATR pomoże potwierdzić transakcję.
Odwrotna sytuacja może również wystąpić, jeśli cena spada i jest notowana w pobliżu najniższego poziomu dnia, a zakres cen dla tego dnia jest większy niż zwykle. W tym przypadku, jeśli strategia generuje sygnał sprzedaży, powinieneś go zignorować lub potraktować z najwyższą ostrożnością. Podczas gdy cena może nadal spadać, jest to przeciwwskazane. Bardziej prawdopodobne jest, że cena będzie się poruszać w górę i pozostanie pomiędzy dziennym maksimum i minimum, które już zostało ustanowione. Szukaj sygnału sprzedaży w oparciu o swoją strategię.
Powinieneś również przejrzeć historyczne odczyty ATR. Nawet jeśli kurs może handlować poza bieżącą ATR, ruch ten może być całkiem normalny w oparciu o historię kursu.