Średnie kroczące są bez wątpienia najbardziej popularnymi narzędziami handlowymi. Średnie kroczące są świetne, jeśli wiesz jak z nich korzystać, jednak większość traderów popełnia fatalne błędy, jeśli chodzi o handel ze średnimi kroczącymi. W tym artykule pokażę ci, co musisz wiedzieć, jeśli chodzi o wybór typu i długości idealnej średniej kroczącej oraz 3 sposoby jak używać średnich kroczących podczas podejmowania decyzji handlowych.
Krok 1: Jaka jest najlepsza średnia krocząca? EMA czy SMA?
Na początku wszyscy traderzy zadają sobie to samo pytanie, czy powinni używać EMA (wykładniczej średniej kroczącej) czy SMA (prostej/wygładzonej średniej kroczącej). Różnice między nimi są zazwyczaj subtelne, ale wybór średniej kroczącej może mieć duży wpływ na Twój trading. Oto co musisz wiedzieć:
#1 Różnice pomiędzy EMA i SMA
Jest naprawdę tylko jedna różnica jeśli chodzi o EMA vs. SMA i jest to prędkość. EMA porusza się znacznie szybciej i zmienia swój kierunek wcześniej niż SMA. EMA przywiązuje większą wagę do ostatniej akcji cenowej, co oznacza, że kiedy cena zmienia kierunek, EMA rozpoznaje to wcześniej, podczas gdy SMA potrzebuje więcej czasu, aby zmienić kierunek, kiedy cena skręca.
#2 Plusy i minusy – EMA vs SMA
Nie ma lepszych lub gorszych, jeśli chodzi o EMA vs SMA. Zalety EMA są jednocześnie jej wadami – pozwól, że wyjaśnię, co to oznacza:
EMA reaguje szybciej, kiedy cena zmienia kierunek, ale oznacza to również, że EMA jest również bardziej podatna na zbyt wczesne dawanie błędnych sygnałów. Na przykład, kiedy cena cofa się niżej podczas rajdu, EMA natychmiast zaczyna się obracać w dół i może zbyt wcześnie zasygnalizować zmianę kierunku. SMA porusza się o wiele wolniej i może utrzymać Cię dłużej w transakcjach w przypadku krótkotrwałych ruchów cen i nieregularnego zachowania. Ale, oczywiście, oznacza to również, że SMA wchodzi w transakcje później niż EMA.
#3 Resume
W końcu, wszystko sprowadza się do tego, z czym czujesz się komfortowo i jaki jest Twój styl handlowy (patrz następne punkty). EMA daje więcej i wcześniejszych sygnałów, ale daje również więcej fałszywych i przedwczesnych sygnałów. SMA daje mniej i późniejszych sygnałów, ale również mniej błędnych sygnałów podczas niestabilnych okresów.
W moim handlu, używam SMA, ponieważ pozwala mi to pozostać dłużej w transakcjach jako swing trader.
Krok 2: Jakie jest najlepsze ustawienie okresu?
Po wybraniu typu średniej kroczącej, traderzy zadają sobie pytanie, które ustawienie okresu jest tym właściwym, które daje im najlepsze sygnały!
Są dwie części tej odpowiedzi: po pierwsze, musisz wybrać, czy jesteś swing czy day traderem. A po drugie, musisz mieć jasność co do celu i dlaczego używasz średnich kroczących w pierwszej kolejności. Przejdźmy teraz do tego:
#2 Samospełniająca się przepowiednia
Więcej niż wszystko inne, średnie kroczące „działają”, ponieważ są samospełniającą się przepowiednią, co oznacza, że akcja cenowa respektuje średnie kroczące, ponieważ tak wielu traderów używa ich w swoim tradingu. To podnosi bardzo ważny punkt podczas handlu ze wskaźnikami:
Musisz trzymać się najczęściej używanych średnich kroczących, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Średnie ruchome działają, kiedy wielu traderów używa i działa na ich sygnały. Tak więc, idź z tłumem i używaj tylko popularnych średnich kroczących.
Nasz nowy kurs price action
#3 Najlepsze okresy średnich kroczących dla day-tradingu
Jeśli jesteś krótkoterminowym day-traderem, potrzebujesz średniej kroczącej, która jest szybka i natychmiast reaguje na zmiany cen. Dlatego właśnie dla daytraderów najlepszym rozwiązaniem jest trzymanie się EMA.
Jeśli chodzi o okres i długość, zazwyczaj istnieją 3 konkretne średnie kroczące, które powinieneś rozważyć:
- 9 lub 10 okres: Bardzo popularne i niezwykle szybko poruszające się. Często używane jako filtr kierunkowy (więcej później)
- 21 okres: Średnioterminowa i najbardziej dokładna średnia krocząca. Dobra, jeśli chodzi o ujeżdżanie trendów
- 50 okres: Długoterminowa średnia krocząca i najlepiej nadaje się do identyfikacji długoterminowego kierunku
#4 Najlepsze okresy dla swing-tradingu
Swing-traderzy mają bardzo odmienne podejście i zazwyczaj handlują na wyższych przedziałach czasowych (4H, Daily +), a także utrzymują transakcje przez dłuższy okres czasu. Dlatego też, swing-traderzy powinni najpierw wybrać SMA, a także używać średnich kroczących o wyższym okresie, aby uniknąć szumu i przedwczesnych sygnałów. Oto 4 średnie kroczące, które są szczególnie ważne dla swing traderów:
- 20 / 21 okres: Średnia krocząca 21 jest moim preferowanym wyborem, jeśli chodzi o krótkoterminowy swing trading. Podczas trendów, cena respektuje ją tak dobrze, a także sygnalizuje zmiany trendów.
- 50 okres: Średnia krocząca 50 jest standardową średnią kroczącą swing-trading i bardzo popularną. Większość traderów używa jej do jazdy po trendach, ponieważ jest to idealny kompromis pomiędzy zbyt krótkim i zbyt długim okresem.
- 100 okres: Jest coś o okrągłych liczbach, które przyciągają handlowców i to zdecydowanie trzyma się prawdy, jeśli chodzi o 100 średnią kroczącą. Działa ona bardzo dobrze dla wsparcia i oporu – szczególnie na dziennej i/lub tygodniowej ramie czasowej
- 200 / 250 okres: To samo odnosi się do średniej kroczącej 200. Średnia krocząca 250 okresów jest popularna na wykresie dziennym, ponieważ opisuje jeden rok akcji cenowej (jeden rok ma mniej więcej 250 dni handlowych)
Krok 3: Jak korzystać ze średnich kroczących – 3 przykłady użycia
Gdy już wiesz, jakie są różnice między średnimi kroczącymi i jak wybrać odpowiednie ustawienie okresu, możemy przyjrzeć się 3 sposobom, w jaki średnie kroczące mogą być wykorzystywane, aby pomóc Ci znaleźć transakcje, jeździć po trendach i wychodzić z transakcji w niezawodny sposób.
#1 Kierunek trendu i filtr
Market Wizard Marty Schwartz był jednym z najbardziej skutecznych traderów w historii i był wielkim zwolennikiem średnich kroczących do identyfikacji kierunku trendu. Oto co powiedział na ich temat:
„10-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest moim ulubionym wskaźnikiem do określania głównego trendu. Nazywam to „czerwonym światłem, zielonym światłem”, ponieważ w handlu konieczne jest pozostanie po właściwej stronie średniej kroczącej, aby dać sobie najlepsze prawdopodobieństwo sukcesu. Kiedy handlujesz powyżej 10-dniowej, masz zielone światło, rynek jest w pozytywnym trybie i powinieneś myśleć o kupnie. I odwrotnie, handel poniżej średniej jest czerwonym światłem. Rynek jest w trybie negatywnym i powinieneś myśleć o sprzedaży.” – Marty Schwartz
Marty Schwartz używa szybkiej EMA, aby pozostać po właściwej stronie rynku i odfiltrować transakcje w złym kierunku. Tylko ta jedna wskazówka może już zrobić ogromną różnicę w twoim tradingu, kiedy zaczynasz handlować tylko z trendem we właściwym kierunku.
Złoty Krzyż i Krzyż Śmierci
Ale nawet jako swing traderzy, możesz używać średnich kroczących jako filtrów kierunkowych. Złoty Krzyż i Krzyż Śmierci jest sygnałem, który zdarza się, kiedy 200- i 50-okresowa średnia krocząca krzyżują się i są one głównie używane na wykresach dziennych.
Na poniższym wykresie zaznaczyłem wpisy Złotego Krzyża i Krzyża Śmierci. Zasadniczo, wchodziłbyś na krótko, kiedy 50 przecina 200 i wchodziłbyś na długo, kiedy 50 przecina powyżej 200 okresowej średniej kroczącej. Chociaż zrzut ekranu pokazuje tylko ograniczoną ilość czasu, możesz zobaczyć, że średnie kroczące mogą pomóc w analizie i wybrać właściwy kierunek rynku.
#2 Wsparcie i opór i stop placement
Drugą rzeczą, w której średnie kroczące mogą Ci pomóc jest wsparcie i opór trading, a także stop placement. Ze względu na samospełniającą się przepowiednię, o której mówiliśmy wcześniej, często można zauważyć, że popularne średnie kroczące doskonale sprawdzają się jako poziomy wsparcia i oporu.
Słowo ostrzeżenia: Trend vs zakresy
Średnie kroczące nie sprawdzają się na rynkach z wahaniami. Kiedy cena waha się pomiędzy wsparciem a oporem, średnia krocząca jest zazwyczaj gdzieś pośrodku tego zakresu i cena nie respektuje jej aż tak bardzo.
Zrzut ekranu poniżej pokazuje wykres ceny z 50- i 21-okresową średnią kroczącą. Można zauważyć, że podczas zakresu, średnie ruchome całkowicie tracą swoją ważność, ale jak tylko cena zaczyna się zmieniać i wahać, znów doskonale działają jako wsparcie i opór.
#3 Wstęgi Bollingera i koniec trendu
Wstęgi Bollingera są wskaźnikiem technicznym opartym na średnich ruchomych. W środku Bollinger Bands znajduje się 20-okresowa średnia krocząca, a zewnętrzne Bands mierzą zmienność cen.
Podczas zakresów, cena waha się wokół średniej kroczącej, ale zewnętrzne Bands są nadal bardzo ważne. Kiedy cena dotyka zewnętrznych Pasm podczas zakresu, często może to zapowiadać odwrócenie w przeciwnym kierunku, kiedy następuje odrzucenie. Tak więc, nawet jeśli średnie kroczące tracą swoją ważność podczas zakresów, Wstęgi Bollingera są świetnym narzędziem, które nadal pozwala na efektywną analizę ceny.
Podczas trendów, Wstęgi Bollingera mogą pomóc Ci pozostać w transakcjach. Podczas silnego trendu, cena zazwyczaj oddala się od swojej średniej kroczącej, ale porusza się blisko zewnętrznej wstęgi. Kiedy cena ponownie przełamuje średnią kroczącą, może to sygnalizować zmianę kierunku. Ponadto, kiedy podczas trendu widzimy naruszenie zewnętrznej wstęgi, często zwiastuje to cofnięcie – jednakże NIE oznacza to odwrócenia trendu, dopóki średnia krocząca nie zostanie przełamana.