Na początku 286 r. Dioklecjan przebywał w Nikomedii. W międzyczasie wraz ze swoimi porucznikami uspokoił ogniska buntu wśród rzymskich wojsk stacjonujących na granicach. Od tego momentu poświęcił się przywracaniu porządku cywilnego w cesarstwie poprzez odsunięcie armii od polityki.
Mimo że wywodził się z szeregów armii, Dioklecjan nie był, właściwie rzecz biorąc, żołnierzem. Ledwie doszedł do władzy, a już podjął nieoczekiwaną decyzję – podzielił się tronem z wybranym przez siebie kolegą. Imperium było zbyt wielkie, by mógł nim zarządzać jeden człowiek; niemal co tydzień, albo w Afryce, albo gdzieś na granicy, która rozciągała się od Brytanii po Zatokę Perską, wzdłuż Renu, Dunaju, Pontus Euxinus (Morza Czarnego) i Eufratu, był on zmuszony tłumić rewoltę lub powstrzymywać inwazję. Dioklecjan, którego bardziej pociągała administracja, potrzebował człowieka, który byłby zarówno żołnierzem, jak i wiernym towarzyszem, aby przejąć odpowiedzialność za obronę wojskową. W 286 r. wybrał Maksymiana, Iliryjczyka, syna chłopa z okolic Sirmium. Nieco później, choć nadal utrzymywał Rzym jako oficjalną stolicę, wybrał dwie inne rezydencje. Maksymian, który był odpowiedzialny za Zachód, został ulokowany w Mediolanie w północnej Italii, aby zapobiec niemieckim inwazjom. Dioklecjan zamieszkał w Nikomedii, w zachodniej Anatolii, blisko granicy z Persją, aby pilnować Wschodu. Sześć lat później, w 293 r., przyjąwszy tytuł „Augusta” i nadawszy go Maksymianowi, dodał sobie jeszcze dwóch współpracowników: Galeriusza, byłego pasterza, i Konstancjusza I Chlorusa, szlachcica dardańskiego według legendy jego domu, ale też dość ordynarnego ziomka. Każdy z tych dodatkowych współpracowników otrzymał tytuł „Cezara” i został przyłączony do jednego z Augustów, Konstancjusz do Maksymiana (z rezydencją w Trewirze), a Galeriusz do samego Dioklecjana (z rezydencją w Sirmium).
Tak więc, choć imperium pozostało patrimonium indivisum (niepodzielnym dziedzictwem), zostało jednak podzielone administracyjnie: Dioklecjan, rezydujący w Nikomedii, czuwał nad Tracją, Azją i Egiptem; Galeriusz, rezydujący w Sirmium, czuwał nad Ilirią, prowincjami naddunajskimi i Achają; Maksymian, rezydujący w Mediolanie, nad Italią, Sycylią i Afryką; a Konstancjusz I Chlorus, rezydujący w Trewirze, nad Galią, Hiszpanią i Brytanią. Aby wzmocnić związek kolegów, każdy z Augustów adoptował swojego cezara. Związki te zostały jeszcze bardziej scementowane, gdy Galeriusz poślubił Walerię, córkę Dioklecjana, a Konstancjusz I Chlorus wyrzekł się swojej żony (lub konkubiny) Heleny, matki przyszłego cesarza Konstantyna I, by poślubić Teodorę, pasierbicę Maksymiana. Cesarstwo miało teraz czterech panów, sławionych przez autorów Historia Augusta (zbioru biografii cesarzy i cezarów rzymskich, wydanego w XVII wieku) jako quattuor principes mundi („czterej książęta świata”), a Dioklecjan uświęcił tę ludzką jedność, tworząc więź religijną. Ponieważ wierzył, że doszedł do władzy z boskiej woli, objawionej przez „fatalnego” dzika, uważał siebie i Maksymiana za „synów bogów i twórców bogów”. Po 287 roku nazwał siebie Jowiuszem (Jove), a Maksymiana nazwał Herkulesem (Hercules), co oznaczało, że zostali wybrani przez bogów i przeznaczeni jako uczestnicy boskiej natury. W ten sposób zostali obarczeni zadaniem rozdzielania dobrodziejstw Opatrzności, Dioklecjan boską mądrością, a Maksymian bohaterską energią. Określany później na monetach i w inskrypcjach jako dominus et deus, Dioklecjan otaczał się przepychem i ceremonią i regularnie manifestował swoją autokratyczną wolę. Pod rządami Dioklecjana imperium nabrało cech teokracji.
Reformy Dioklecjana były udane; położyły kres anarchii w kraju, a gdzie indziej pozwoliły Maksymianowi pokonać rewoltę Bagaudów w Galii, band chłopów, dla których daniny były uciążliwe. Następnie, gdy pokój ledwie został przywrócony po kampanii przeciwko Germanom, Maksymian musiał stanąć do walki z Karauzjuszem, który walcząc dla imperium w Brytanii przeciwko frankijskim i saskim piratom, zbuntował się i w 287 r. mianował się cesarzem Brytanii. Carausius panował w Brytanii przez prawie 10 lat, dopóki Konstancjuszowi I Chlorusowi nie udało się przywrócić Brytanii do cesarstwa w 296 r. Ledwie udało się rozwiązać problemy w Mauretanii i na terenach naddunajskich, kiedy Egipt ogłosił niepodległość pod rządami uzurpatora Achilleusa. Dioklecjan ponownie podbił ten kraj w 296 roku. W końcu, w 297 r., musiał walczyć z Narsesem, królem Persji, który najechał Syrię. Ponieważ nadal był zajęty w Egipcie, powierzył tę operację Galeriuszowi, który po długiej kampanii w końcu odniósł zwycięstwo nad Rzymianami. Tiridates, król Armenii i protegowany Rzymian, mógł powrócić na swój tron; Tygrys stał się wschodnią granicą imperium; a pokój panował w tej części świata aż do panowania Konstantyna I (306-337).