Médias Móveis são sem dúvida as ferramentas de negociação mais populares. As médias móveis são óptimas se souber como utilizá-las mas a maioria dos comerciantes, no entanto, cometem alguns erros fatais quando se trata de negociar com médias móveis. Neste artigo, mostro-lhe o que precisa de saber quando se trata de escolher o tipo e o comprimento da média móvel perfeita e as 3 formas de utilizar as médias móveis na tomada de decisões de negociação.
Passo 1: Qual é a melhor média móvel? EMA ou SMA?
No início, todos os comerciantes fazem as mesmas perguntas, se devem utilizar a EMA (média móvel exponencial) ou a SMA (média móvel simples/motivada). As diferenças entre os dois são geralmente subtis, mas a escolha da média móvel pode ter um grande impacto na sua negociação. Aqui está o que precisa de saber:
#1 As diferenças entre EMA e SMA
Existe realmente apenas uma diferença quando se trata de EMA vs. SMA e a sua velocidade. A EMA move-se muito mais depressa e muda de direcção mais cedo do que a SMA. A EMA dá mais peso à acção de preço mais recente, o que significa que quando o preço muda de direcção, a EMA reconhece isto mais cedo, enquanto a SMA demora mais tempo a mudar quando o preço muda.
#2 Prós e contras – EMA vs SMA
Não há melhor ou pior quando se trata de EMA vs. SMA. Os prós da EMA são também os seus contras – deixe-me explicar o que isto significa:
A EMA reage mais rapidamente quando o preço muda de direcção, mas isto também significa que a EMA é também mais vulnerável quando se trata de dar sinais errados demasiado cedo. Por exemplo, quando o preço diminui durante um rali, a EMA começará a diminuir imediatamente e pode sinalizar uma mudança de direcção demasiado cedo. A EMA move-se muito mais lentamente e pode mantê-lo em comércios por mais tempo quando há movimentos de preços de curta duração e comportamento errático. Mas, claro, isto também significa que a SMA o mantém em comércios mais tarde do que a EMA.
#3 Resumo
No final, resume-se ao que se sente confortável e qual é o seu estilo de comércio (ver pontos seguintes). A EMA dá-lhe mais e mais sinais anteriores, mas também lhe dá mais sinais falsos e prematuros. A EMA fornece menos e mais tarde sinais, mas também menos sinais errados durante os tempos voláteis.
Na minha negociação, uso uma EMA porque me permite ficar mais tempo nas negociações como negociador de swing.
Passo 2: Qual é a melhor definição de período?
Depois de escolher o tipo da sua média móvel, os comerciantes perguntam a si próprios qual é o período correcto que lhes dá os melhores sinais?!
Há duas partes para esta resposta: primeiro, tem de escolher se é um comerciante de baloiço ou um comerciante de dia. E, em segundo lugar, tem de ser claro quanto ao objectivo e porque é que está a utilizar as médias móveis em primeiro lugar. Vamos a isto agora:
#2 A profecia de auto-realização
Mais do que tudo, as médias móveis “funcionam” porque são uma profecia de auto-realização, o que significa que a acção dos preços respeita as médias móveis porque muitos comerciantes as utilizam nas suas próprias transacções. Isto levanta um ponto muito importante quando se negoceia com indicadores:
Tem de se ater às médias móveis mais frequentemente utilizadas para obter os melhores resultados. As médias móveis funcionam quando muitos comerciantes utilizam e agem de acordo com os seus sinais. Assim, vá com a multidão e utilize apenas as populares médias móveis.
O nosso novo curso de acção de preços
#3 Os melhores períodos de média móvel para comércio diário
Quando se é um comerciante de curto prazo, é preciso uma média móvel que seja rápida e reaja imediatamente às alterações de preços. É por isso que é normalmente melhor para os negociantes de dia manterem os EMAs em primeiro lugar.
Quando se trata do período e da duração, há normalmente 3 médias móveis específicas que deve pensar em usar:
- 9 ou 10 período: Muito popular e extremamente rápido. Muitas vezes utilizado como filtro direccional (mais tarde)
- período> 21: Médio prazo e a média móvel mais precisa. Bom quando se trata de tendências equestres
- período 50: Média móvel de longo prazo e mais adequada para identificar a direcção a longo prazo
como utilizar médias móveis 2
#4 Os melhores períodos para swing-trading
Os comerciantes de swing-trading têm uma abordagem muito diferente e normalmente negoceiam nos períodos mais elevados (4H, Diariamente +) e também mantêm negócios por períodos de tempo mais longos. Assim, os swing-traders devem primeiro escolher um SMA e também utilizar médias móveis de períodos mais elevadas para evitar ruído e sinais prematuros. Aqui estão 4 médias móveis que são particularmente importantes para os comerciantes de swing-trade:
- período 20 / 21: A média móvel de 21 é a minha escolha preferida quando se trata de comércio de swing a curto prazo. Durante as tendências, o preço respeita-o tão bem e também assinala mudanças de tendência.
- período de 50: A média móvel de 50 é a média móvel padrão de swing-trading e muito popular. A maioria dos comerciantes utilizam-na para negociar tendências porque é o compromisso ideal entre demasiado curto e demasiado longo prazo.
- período de 100: Há algo nos números redondos que atraem os comerciantes e que se aplica definitivamente quando se trata da média móvel de 100. Funciona muito bem para apoio e resistência – especialmente no período diário e/ou semanal
- período 200 / 250: O mesmo se aplica à média móvel de 200. A média móvel de 250 períodos é popular no gráfico diário uma vez que descreve um ano de acção de preços (um ano tem cerca de 250 dias de negociação)
Step3: Como utilizar médias móveis – 3 exemplos de utilização
Agora que conhece as diferenças entre as médias móveis e como escolher o período correcto, podemos dar uma vista de olhos às 3 formas como as médias móveis podem ser utilizadas para o ajudar a encontrar comércios, tendências de condução e profissões de saída de uma forma fiável.
#1 Direcção da tendência e filtro
Market Wizard Marty Schwartz foi um dos comerciantes mais bem sucedidos de sempre e foi um grande defensor das médias móveis para identificar a direcção da tendência. Eis o que ele disse sobre eles:
“A média móvel exponencial de 10 dias (EMA) é o meu indicador favorito para determinar a tendência principal. Chamo a isto “luz vermelha, luz verde” porque é imperativo no comércio permanecer no lado correcto de uma média móvel para se dar a si próprio a melhor probabilidade de sucesso. Quando está a negociar acima dos 10 dias, tem a luz verde, o mercado está em modo positivo e deve estar a pensar em comprar. Inversamente, negociar abaixo da média é um sinal vermelho. O mercado está no modo negativo e deve estar a pensar em vender”. – Marty Schwartz
Marty Schwartz usa um EMA rápido para se manter no lado certo do mercado e para filtrar as transacções na direcção errada. Só esta dica já pode fazer uma enorme diferença na sua negociação quando só começa a negociar com a tendência na direcção certa.
A Cruz de Ouro e a Cruz da Morte
mas mesmo como comerciantes de swing, pode utilizar médias móveis como filtros direccionais. A Cruz de Ouro e a Cruz da Morte é um sinal que acontece quando as médias móveis de 200 e 50 períodos são utilizadas principalmente nos gráficos diários.
No gráfico abaixo, marquei as entradas da Cruz de Ouro e da Cruz da Morte. Basicamente, entraria curto quando os 50 cruzam os 200 e longo quando os 50 cruzam acima da média móvel dos 200 períodos. Embora a captura de ecrã mostre apenas uma quantidade limitada de tempo, pode ver que os cruzamentos de médias móveis podem ajudar na sua análise e escolher a direcção correcta do mercado.
#2 Suporte e resistência e paragem da colocação
A segunda coisa que as médias móveis podem ajudar é o suporte e a resistência do comércio e também a paragem da colocação. Devido à profecia de auto-realização de que falámos anteriormente, pode muitas vezes ver que as médias móveis populares funcionam perfeitamente como níveis de apoio e resistência.
P>Palavra de prudência: Tendência vs variações
Médias móveis não funcionam em mercados com variações. Quando os preços variam entre apoio e resistência, a média móvel está normalmente algures no meio desse intervalo e o preço não a respeita tanto.
A imagem abaixo mostra uma tabela de preços com uma média móvel de 50 e 21 períodos. Pode-se ver que durante o intervalo, as médias móveis perdem completamente a sua validade, mas assim que o preço começa a ter tendência e a oscilar, actuam perfeitamente como apoio e resistência novamente.
#3 Bandas de Bollinger e o fim de uma tendência
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico baseado em médias móveis. No meio das Bandas de Bollinger, encontra-se a média móvel de 20 períodos e as Bandas exteriores medem a volatilidade dos preços.
Gamas de duração, o preço flutua em torno da média móvel, mas as Bandas exteriores continuam a ser muito importantes. Quando o preço toca nas Bandas Exteriores durante um intervalo, pode muitas vezes prever a inversão na direcção oposta quando é seguido por uma rejeição. Assim, mesmo que as médias móveis percam a sua validade durante os intervalos, as Bandas de Bollinger são uma grande ferramenta que ainda lhe permite analisar eficazmente o preço.
Durante as tendências, as Bandas de Bollinger podem ajudá-lo a permanecer nos comércios. Durante uma tendência forte, o preço geralmente afasta-se da sua média móvel, mas move-se perto da Banda Externa. Quando o preço volta a quebrar a média móvel, pode assinalar uma mudança de direcção. Além disso, sempre que se vê uma violação da Banda Exterior durante uma tendência, esta prefigura frequentemente um retrocesso – contudo, NÃO significa uma inversão até que a média móvel tenha sido quebrada.