No início de 286, Diocleciano estava em Nicomedia. Entretanto, ele e os seus tenentes tinham acalmado os tumultos da revolta entre as tropas romanas estacionadas nas fronteiras. A partir daí, dedicou-se a restaurar a ordem civil no império, retirando o exército da política.
Embora tenha vindo das fileiras do exército, Diocleciano não era, propriamente falando, um soldado. Mal tinha chegado ao poder quando tomou uma decisão inesperada – partilhar o trono com um colega da sua escolha. O império era demasiado grande para um homem administrar; quase todas as semanas, quer em África, quer algures na fronteira que se estendia desde a Grã-Bretanha até ao Golfo Pérsico, ao longo do Reno, do Danúbio, do Ponto Euxinus (Mar Negro), e do Eufrates, ele era forçado a suprimir uma revolta ou a parar uma invasão. Diocleciano, que se sentia mais atraído pela administração, exigia que um homem que fosse simultaneamente um soldado e um companheiro fiel assumisse a responsabilidade pela defesa militar. Em 286 ele escolheu Maximian, um ilírico, filho de um camponês da zona em redor de Sirmium. Um pouco mais tarde, embora ainda mantendo Roma como a capital oficial, escolheu duas outras residências. Maximian, que era responsável pelo Ocidente, foi instalado em Milão, no norte de Itália, a fim de evitar as invasões alemãs. Diocleciano instalou-se em Nicomedia, na Anatólia ocidental e perto da fronteira persa, a fim de manter a vigilância no Oriente. Seis anos mais tarde, em 293, tendo tomado o título de “Augusto” e tendo-o dado também a Maximian, acrescentou mais dois colegas: Galério, um antigo pastor, e Constâncio I Chlorus, um nobre dardaniano, segundo a lenda da sua casa, mas também um compatriota bastante rude. A estes colaboradores adicionais foi dado o título de “César” e anexado a um Augusto, Constantius a Maximian (com residência em Trier), e Galério ao próprio Diocleciano (com residência em Sirmium).
Thus, enquanto o império permaneceu um património indivisível (herança indivisa), foi contudo dividido administrativamente: Diocleciano, residente em Nicomedia, vigiava a Trácia, Ásia e Egipto; Galério, residente em Sirmium, vigiava a Illyria, as províncias do Danúbio e Achaea; Maximiano, residente em Milão, sobre Itália, Sicília e África; e Constantius I Chlorus, residente em Trier, sobre a Gália, Espanha e Grã-Bretanha. A fim de reforçar a união dos colegas, cada Augusto adoptava o seu César. As relações foram ainda mais consolidadas quando Galério casou com Valéria, filha de Diocleciano, e Constâncio I Chlorus repudiou a sua esposa (ou concubina) Helena, mãe do futuro imperador Constantino I, para casar com Teodora, enteada de Maximian. O império tinha agora quatro mestres, celebrados pelos autores da Historia Augusta (uma colecção de biografias de imperadores romanos e césares, publicada no século XVII) como os princípios quattuoros mundi (“quatro príncipes do mundo”), e Diocleciano consagrou esta unidade humana através da formação de um vínculo religioso. Porque acreditava ter chegado ao poder através da vontade divina, como revelou o “fatídico” javali, ele considerava a si próprio e a Maximian como “filhos de deuses e criadores de deuses”. Depois de 287, chamava-se Jovius (Jove) e Maximian chamava-se Herculius (Hércules), significando que eles tinham sido escolhidos pelos deuses e predestinados como participantes da natureza divina. Assim, foram encarregados de distribuir os benefícios da Providência, Diocleciano através da sabedoria divina, e Maximiano através da energia heróica. Mais tarde designado como dominus et deus nas moedas e inscrições, Diocleciano rodeou-se de pompa e cerimónia e manifestou regularmente a sua vontade autocrática. Sob Diocleciano, o império assumiu os aspectos de uma teocracia.
As reformas de Diocleciano foram bem sucedidas; puseram fim à anarquia doméstica, e noutros lugares permitiram a Maximian derrotar a revolta na Gália dos Bagaudae, bandos de camponeses que acharam o tributo opressivo. Depois, com a paz dificilmente restaurada após uma campanha contra os alemães, Maximian teve de combater Carausius, que, tendo lutado pelo império na Grã-Bretanha contra os piratas francos e saxões, revoltou-se e nomeou-se imperador na Grã-Bretanha em 287. Carausius reinou na Grã-Bretanha durante quase 10 anos até Constantius I Chlorus ter conseguido devolver a Grã-Bretanha ao império em 296. Raramente houve problemas na Mauritânia e nas regiões do Danúbio quando o Egipto se declarou independente sob o usurpador Achilleus. Diocleciano reconquistou o país em 296. Finalmente, em 297, teve de lutar contra Narases, rei da Pérsia, que tinha invadido a Síria. Uma vez que ainda estava ocupado no Egipto, atribuiu esta operação a Galério, que, após uma longa campanha, finalmente obteve a vitória para os romanos. Tiridates, rei da Arménia e protegido dos romanos, pôde regressar ao seu trono; o Tigre tornou-se a fronteira oriental do império; e a paz reinou naquela parte do mundo até ao reinado de Constantino I (306-337).