Come l’ATR può aiutare nelle decisioni di trading
I day trader possono utilizzare le informazioni su quanto un asset si muove tipicamente in un certo periodo per tracciare gli obiettivi di profitto e determinare se tentare un trade.
Assumiamo che un’azione si muova in media di 1 dollaro al giorno. Non ci sono notizie significative, ma le azioni sono già salite di 1,20 dollari al giorno. Il trading range (alto meno basso) è di 1,35 dollari. Il prezzo si è già mosso del 35% in più rispetto alla media, e ora stai ricevendo un segnale di acquisto da una strategia. Il segnale di acquisto può essere valido ma, dato che il prezzo si è già mosso molto più della media, scommettere che il prezzo continuerà a salire ed espandere ulteriormente il range potrebbe non essere una decisione prudente. Il trade va contro le probabilità.
Siccome il prezzo è già notevolmente aumentato e si è mosso più della media, è più probabile che il prezzo scenda e rimanga all’interno del range di prezzo già stabilito. Mentre comprare una volta che il prezzo è vicino alla cima del range giornaliero – e il range è ben oltre la media – non è prudente, vendere o andare allo scoperto è probabilmente una buona opzione, assumendo che si verifichi un segnale di vendita valido.
Gli ingressi e le uscite non dovrebbero essere basati solo sull’ATR. L’ATR è uno strumento che dovrebbe essere usato insieme a una strategia globale per aiutare a filtrare le operazioni.
Per esempio, nella situazione di cui sopra, non si dovrebbe vendere o shortare semplicemente perché il prezzo si è mosso al rialzo e il range giornaliero è più grande del solito. Solo se si verifica un valido segnale di vendita, basato sulla tua particolare strategia, l’ATR ti aiuterebbe a confermare il trade.
Il contrario potrebbe anche verificarsi se il prezzo scende e viene scambiato vicino al minimo del giorno e il range di prezzo per il giorno è più grande del solito. In questo caso, se una strategia produce un segnale di vendita, dovresti ignorarlo o prenderlo con estrema cautela. Anche se il prezzo potrebbe continuare a scendere, è controproducente. Più probabilmente il prezzo salirà e rimarrà tra il massimo e il minimo giornaliero già stabiliti. Cerca un segnale di vendita basato sulla tua strategia.
Si dovrebbero rivedere anche le letture storiche dell’ATR. Anche se il titolo potrebbe essere scambiato oltre l’ATR corrente, il movimento potrebbe essere abbastanza normale in base alla storia del titolo.