Le medie mobili sono senza dubbio gli strumenti di trading più popolari. Le medie mobili sono ottime se sai come usarle, ma la maggior parte dei trader, tuttavia, commette alcuni errori fatali quando si tratta di fare trading con le medie mobili. In questo articolo, ti mostro cosa devi sapere quando si tratta di scegliere il tipo e la lunghezza della media mobile perfetta e i 3 modi in cui usare le medie mobili quando si prendono decisioni di trading.
Step 1: Qual è la migliore media mobile? EMA o SMA?
All’inizio, tutti i trader si pongono le stesse domande, se devono usare l’EMA (media mobile esponenziale) o la SMA (media mobile semplice/lisciata). Le differenze tra i due sono di solito sottili, ma la scelta della media mobile può avere un grande impatto sul tuo trading. Ecco cosa devi sapere:
#1 Le differenze tra EMA e SMA
C’è solo una differenza quando si tratta di EMA contro SMA ed è la velocità. L’EMA si muove molto più velocemente e cambia la sua direzione prima della SMA. L’EMA dà più peso all’azione del prezzo più recente, il che significa che quando il prezzo cambia direzione, l’EMA lo riconosce prima, mentre la SMA impiega più tempo a girare quando il prezzo gira.
#2 Pro e contro – EMA vs SMA
Non c’è meglio o peggio quando si tratta di EMA vs SMA. I pro dell’EMA sono anche i suoi contro – lasciatemi spiegare cosa significa:
L’EMA reagisce più velocemente quando il prezzo cambia direzione, ma questo significa anche che l’EMA è anche più vulnerabile quando si tratta di dare segnali sbagliati troppo presto. Per esempio, quando il prezzo ritraccia più in basso durante un rally, l’EMA inizierà a scendere immediatamente e può segnalare un cambiamento di direzione troppo presto. La SMA si muove molto più lentamente e può tenerti nei trade più a lungo quando ci sono movimenti di prezzo di breve durata e comportamenti erratici. Ma, naturalmente, questo significa anche che la SMA ti fa entrare nei trade più tardi rispetto all’EMA.
#3 Riprendi
Alla fine, si tratta di decidere con cosa ti senti a tuo agio e qual è il tuo stile di trading (vedi punti successivi). L’EMA ti dà più segnali e più precoci, ma ti dà anche più segnali falsi e prematuri. La SMA fornisce meno segnali e più tardi, ma anche meno segnali errati durante i periodi di volatilità.
Nel mio trading, uso una SMA perché mi permette di rimanere più a lungo nei trade come swing trader.
Step 2: Qual è la migliore impostazione del periodo?
Dopo aver scelto il tipo di media mobile, i trader si chiedono quale sia l’impostazione del periodo che dà i migliori segnali!
Ci sono due parti in questa risposta: innanzitutto, devi scegliere se sei uno swing o un day trader. E in secondo luogo, dovete avere chiaro lo scopo e il motivo per cui state usando le medie mobili. Andiamo avanti:
#2 La profezia che si realizza
Più che altro, le medie mobili “funzionano” perché sono una profezia che si realizza, il che significa che la price action rispetta le medie mobili perché così tanti trader le usano nel loro trading. Questo solleva un punto molto importante quando si fa trading con gli indicatori:
Devi attenerti alle medie mobili più comunemente usate per ottenere i migliori risultati. Le medie mobili funzionano quando molti trader usano e agiscono sui loro segnali. Quindi, segui la folla e usa solo le medie mobili più popolari.
Il nostro nuovo corso di price action
#3 I migliori periodi di media mobile per il day-trading
Quando sei un day trader a breve termine, hai bisogno di una media mobile che sia veloce e che reagisca immediatamente ai cambiamenti di prezzo. Questo è il motivo per cui di solito è meglio per i day-trader attenersi alle EMA in primo luogo.
Quando si tratta del periodo e della lunghezza, ci sono di solito 3 medie mobili specifiche che dovresti pensare di usare:
- 9 o 10 periodi: Molto popolare ed estremamente veloce. Spesso usata come filtro direzionale (più avanti)
- 21 periodo: A medio termine e la media mobile più accurata. Buona quando si tratta di cavalcare le tendenze
- 50 periodo: Media mobile a lungo termine e più adatta per identificare la direzione a lungo termine
#4 I migliori periodi per lo swing-trading
Gli swing traders hanno un approccio molto diverso e tipicamente fanno trading sui time frame più alti (4H, Daily +) e tengono anche i trade per periodi di tempo più lunghi. Quindi, gli swing-trader dovrebbero prima scegliere una SMA e usare anche medie mobili di periodo più alto per evitare rumore e segnali prematuri. Ecco 4 medie mobili che sono particolarmente importanti per gli swing trader:
- periodo 20 / 21: La media mobile a 21 è la mia scelta preferita quando si tratta di swing trading a breve termine. Durante le tendenze, il prezzo la rispetta così bene e segnala anche i cambiamenti di tendenza.
- 50 periodo: La media mobile a 50 è la media mobile standard per lo swing-trading ed è molto popolare. La maggior parte dei trader la usa per cavalcare le tendenze perché è il compromesso ideale tra il troppo breve e il troppo lungo termine.
- 100 periodo: C’è qualcosa nei numeri tondi che attrae i trader e questo vale sicuramente quando si tratta della media mobile a 100. Funziona molto bene per il supporto e la resistenza – specialmente sul time frame giornaliero e/o settimanale
- 200 / 250 periodo: Lo stesso vale per la media mobile 200. La media mobile a 250 periodi è popolare sul grafico giornaliero poiché descrive un anno di price action (un anno ha circa 250 giorni di trading)
Step3: Come usare le medie mobili – 3 esempi di utilizzo
Ora che conosci le differenze tra le medie mobili e come scegliere la giusta impostazione del periodo, possiamo dare un’occhiata ai 3 modi in cui le medie mobili possono essere utilizzate per aiutarti a trovare operazioni, cavalcare le tendenze e uscire dalle operazioni in modo affidabile.
#1 Direzione del trend e filtro
Market Wizard Marty Schwartz è stato uno dei trader di maggior successo di sempre ed era un grande sostenitore delle medie mobili per identificare la direzione del trend. Ecco cosa diceva su di loro:
“La media mobile esponenziale (EMA) a 10 giorni è il mio indicatore preferito per determinare la tendenza principale. Lo chiamo “luce rossa, luce verde” perché è imperativo nel trading rimanere sul lato corretto di una media mobile per darsi le migliori probabilità di successo. Quando fai trading sopra la media a 10 giorni, hai la luce verde, il mercato è in modalità positiva e dovresti pensare di comprare. Al contrario, il trading sotto la media è una luce rossa. Il mercato è in modalità negativa e dovresti pensare di vendere”. – Marty Schwartz
Marty Schwartz usa un EMA veloce per stare dalla parte giusta del mercato e per filtrare i trade nella direzione sbagliata. Solo questo consiglio può già fare un’enorme differenza nel tuo trading quando inizi a fare trading solo con il trend nella giusta direzione.
La Croce d’Oro e la Croce della Morte
Ma anche come swing traders, puoi usare le medie mobili come filtri direzionali. Il Golden e Death Cross è un segnale che avviene quando le medie mobili a 200 e 50 periodi si incrociano e sono usate principalmente sui grafici giornalieri.
Nel grafico qui sotto, ho segnato le entrate Golden e Death cross. Fondamentalmente, entreresti short quando il 50 incrocia il 200 ed entreresti long quando il 50 incrocia sopra la media mobile a 200 periodi. Anche se lo screenshot mostra solo una quantità limitata di tempo, puoi vedere che gli incroci delle medie mobili possono aiutare la tua analisi e scegliere la giusta direzione del mercato.
#2 Supporto e resistenza e posizionamento degli stop
La seconda cosa con cui le medie mobili possono aiutarti è il trading di supporto e resistenza e anche il posizionamento degli stop. A causa della profezia che si autoavvera di cui abbiamo parlato prima, si può spesso vedere che le medie mobili popolari funzionano perfettamente come livelli di supporto e resistenza.
Parola di cautela: Trend vs range
Le medie mobili non funzionano nei mercati che oscillano. Quando il prezzo va avanti e indietro tra supporto e resistenza, la media mobile è di solito da qualche parte nel mezzo di quel range e il prezzo non la rispetta molto.
L’immagine qui sotto mostra un grafico dei prezzi con una media mobile a 50 e 21 periodi. Puoi vedere che durante il range, le medie mobili perdono completamente la loro validità, ma non appena il prezzo inizia a fare tendenza e ad oscillare, agiscono di nuovo perfettamente come supporto e resistenza.
#3 Bollinger Bands e la fine di un trend
Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico basato sulle medie mobili. Al centro delle Bande di Bollinger si trova la media mobile a 20 periodi e le Bande esterne misurano la volatilità del prezzo.
Durante i range, il prezzo fluttua intorno alla media mobile, ma le Bande esterne sono ancora molto importanti. Quando il prezzo tocca le Bande esterne durante un intervallo, spesso può prefigurare l’inversione nella direzione opposta quando è seguita da un rifiuto. Quindi, anche se le medie mobili perdono la loro validità durante gli intervalli, le Bande di Bollinger sono un grande strumento che ti permette ancora di analizzare il prezzo in modo efficace.
Durante le tendenze, le Bande di Bollinger possono aiutarti a rimanere nei trade. Durante un forte trend, il prezzo di solito si allontana dalla sua media mobile, ma si muove vicino alla banda esterna. Quando il prezzo poi rompe di nuovo la media mobile, può segnalare un cambio di direzione. Inoltre, ogni volta che si vede una violazione della banda esterna durante un trend, spesso prefigura un ritracciamento – tuttavia, NON significa un’inversione finché la media mobile non è stata rotta.