Las medias móviles son, sin duda, las herramientas de trading más populares. Las medias móviles son geniales si sabes cómo utilizarlas, pero la mayoría de los traders, sin embargo, cometen algunos errores fatales cuando se trata de operar con medias móviles. En este artículo, te muestro lo que necesitas saber a la hora de elegir el tipo y la longitud de la media móvil perfecta y las 3 formas de cómo utilizar las medias móviles a la hora de tomar decisiones de trading.
Paso 1: ¿Cuál es la mejor media móvil? EMA o SMA?
Al principio, todos los traders se preguntan lo mismo, si deben utilizar la EMA (media móvil exponencial) o la SMA (media móvil simple/suavizada). Las diferencias entre ambas suelen ser sutiles, pero la elección de la media móvil puede tener un gran impacto en sus operaciones. Esto es lo que necesita saber:
#1 Las diferencias entre EMA y SMA
Realmente sólo hay una diferencia cuando se trata de EMA vs SMA y es la velocidad. La EMA se mueve mucho más rápido y cambia su dirección antes que la SMA. La EMA da más peso a la acción del precio más reciente, lo que significa que cuando el precio cambia de dirección, la EMA lo reconoce antes, mientras que la SMA tarda más en girar cuando el precio gira.
#2 Pros y contras – EMA vs SMA
No hay mejor o peor cuando se trata de EMA vs SMA. Los pros de la EMA son también sus contras – permítame explicar lo que esto significa:
La EMA reacciona más rápido cuando el precio está cambiando de dirección, pero esto también significa que la EMA es también más vulnerable cuando se trata de dar señales erróneas demasiado pronto. Por ejemplo, cuando el precio retrocede hacia abajo durante un rally, la EMA comenzará a girar hacia abajo inmediatamente y puede señalar un cambio en la dirección demasiado pronto. La SMA se mueve mucho más lentamente y puede mantenerle en las operaciones durante más tiempo cuando hay movimientos de precios de corta duración y un comportamiento errático. Pero, por supuesto, esto también significa que la SMA te mete en operaciones más tarde que la EMA.
#3 Resumen
Al final, todo se reduce a con qué te sientes cómodo y cuál es tu estilo de trading (ver los siguientes puntos). La EMA te da más señales y más tempranas, pero también te da más señales falsas y prematuras. La SMA te da menos señales y más tardías, pero también menos señales erróneas en momentos de volatilidad.
En mi trading, uso una SMA porque me permite mantenerme en las operaciones durante más tiempo como swing trader.
Paso 2: ¿Cuál es la mejor configuración del periodo?
Después de elegir el tipo de su media móvil, los traders se preguntan ¿cuál es la configuración de periodo correcta que les da las mejores señales?
Hay dos partes en esta respuesta: primero, tienes que elegir si eres un swing o un day trader. Y en segundo lugar, tienes que tener claro el propósito y por qué estás utilizando las medias móviles en primer lugar. Vamos a ello ahora:
#2 La profecía autocumplida
Más que nada, las medias móviles «funcionan» porque son una profecía autocumplida, lo que significa que la acción del precio respeta las medias móviles porque muchos traders las utilizan en su propio trading. Esto plantea un punto muy importante a la hora de operar con indicadores:
Hay que ceñirse a las medias móviles más utilizadas para obtener los mejores resultados. Las medias móviles funcionan cuando una gran cantidad de operadores utilizan y actúan sobre sus señales. Por lo tanto, vaya con la multitud y sólo utilice las medias móviles más populares.
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#3 Los mejores periodos de media móvil para el day-trading
Cuando usted es un trader de día a corto plazo, necesita una media móvil que sea rápida y reaccione a los cambios de precios inmediatamente. Por eso suele ser mejor para los day-traders quedarse con las EMAs en primer lugar.
Cuando se trata del periodo y la longitud, suele haber 3 medias móviles específicas que deberías pensar en usar:
- 9 o 10 de periodo: Muy populares y de movimiento extremadamente rápido. A menudo se utiliza como un filtro direccional (más adelante)
- 21 período: De medio plazo y la media móvil más precisa. Buena cuando se trata de montar tendencias
- 50 período: Media móvil de largo plazo y la más adecuada para identificar la dirección a largo plazo
#4 Los mejores periodos para el swing-trading
Los swing-traders tienen un enfoque muy diferente y normalmente operan en los marcos de tiempo más altos (4H, Diario +) y también mantienen las operaciones durante períodos de tiempo más largos. Por lo tanto, los operadores de swing deben elegir primero un SMA y también utilizar promedios móviles de período más alto para evitar el ruido y las señales prematuras. Aquí hay 4 medias móviles que son particularmente importantes para los comerciantes de swing:
- 20 / 21 período: La media móvil de 21 es mi opción preferida cuando se trata de swing trading a corto plazo. Durante las tendencias, el precio la respeta muy bien y también señala los cambios de tendencia.
- 50 período: La media móvil de 50 es la media móvil estándar para swing trading y es muy popular. La mayoría de los operadores la utilizan para seguir las tendencias porque es el compromiso ideal entre un plazo demasiado corto y uno demasiado largo.
- Período de 100: Hay algo en los números redondos que atrae a los operadores y eso definitivamente es cierto cuando se trata de la media móvil de 100. Funciona muy bien para el apoyo y la resistencia – especialmente en el marco de tiempo diario y / o semanal
- 200 / 250 período: Lo mismo es cierto para la media móvil de 200. La media móvil de 250 períodos es popular en el gráfico diario, ya que describe un año de acción de precios (un año tiene aproximadamente 250 días de negociación)
Paso3: Cómo usar las medias móviles – 3 ejemplos de uso
Ahora que conoces las diferencias entre las medias móviles y cómo elegir la configuración del período correcto, podemos echar un vistazo a las 3 formas en que las medias móviles pueden usarse para ayudarte a encontrar operaciones, montar tendencias y salir de ellas de forma fiable.
#1 Dirección de la tendencia y filtro
El mago del mercado Marty Schwartz fue uno de los traders más exitosos de la historia y fue un gran defensor de las medias móviles para identificar la dirección de la tendencia. Esto es lo que dijo sobre ellas:
«La media móvil exponencial (EMA) de 10 días es mi indicador favorito para determinar la tendencia principal. Lo llamo «luz roja, luz verde» porque es imperativo en el trading permanecer en el lado correcto de una media móvil para darse la mejor probabilidad de éxito. Cuando se opera por encima de la media de 10 días, se tiene luz verde, el mercado está en modo positivo y se debe pensar en comprar. Por el contrario, operar por debajo de la media es una luz roja. El mercado está en modo negativo y debes pensar en vender». – Marty Schwartz
Marty Schwartz utiliza una EMA rápida para mantenerse en el lado correcto del mercado y filtrar las operaciones en la dirección equivocada. Sólo este consejo ya puede suponer una gran diferencia en tu trading cuando sólo empiezas a operar con la tendencia en la dirección correcta.
La Cruz de Oro y la Cruz de Muerte
Pero incluso como swing traders, puedes usar las medias móviles como filtros direccionales. La Cruz Dorada y la Cruz de la Muerte es una señal que ocurre cuando las medias móviles de 200 y 50 periodos se cruzan y se utilizan principalmente en los gráficos diarios.
En el gráfico de abajo, marqué las entradas de la Cruz Dorada y de la Muerte. Básicamente, entrarías en corto cuando el 50 cruza el 200 y entrarías en largo cuando el 50 cruza por encima de la media móvil de 200 periodos. Aunque la captura de pantalla sólo muestra una cantidad limitada de tiempo, se puede ver que los cruces de medias móviles pueden ayudar a su análisis y elegir la dirección correcta del mercado.
#2 Soporte y resistencia y colocación de stop
La segunda cosa en la que las medias móviles pueden ayudarle es en el comercio de soporte y resistencia y también en la colocación de stop. Debido a la profecía autocumplida de la que hablábamos antes, a menudo puedes ver que las medias móviles populares funcionan perfectamente como niveles de soporte y resistencia.
Palabra de precaución: Tendencia vs rangos
Las medias móviles no funcionan en los mercados con rangos. Cuando el precio oscila entre el soporte y la resistencia, la media móvil suele estar en algún lugar en medio de ese rango y el precio no la respeta tanto.
La captura de pantalla siguiente muestra un gráfico de precios con una media móvil de 50 y 21 periodos. Se puede ver que durante el rango, las medias móviles pierden completamente su validez, pero en cuanto el precio empieza a hacer tendencia y a oscilar, vuelven a actuar perfectamente como soporte y resistencia.
#3 Bandas de Bollinger y el final de una tendencia
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico basado en las medias móviles. En el centro de las Bandas de Bollinger, se encuentra la media móvil de 20 períodos y las Bandas exteriores miden la volatilidad del precio.
Durante los rangos, el precio fluctúa alrededor de la media móvil, pero las Bandas exteriores siguen siendo muy importantes. Cuando el precio toca las Bandas exteriores durante un rango, a menudo puede presagiar la reversión en la dirección opuesta cuando es seguida por un rechazo. Así que, aunque las medias móviles pierden su validez durante los rangos, las Bandas de Bollinger son una gran herramienta que todavía le permite analizar el precio de manera efectiva.
Durante las tendencias, las Bandas de Bollinger pueden ayudarle a mantenerse en las operaciones. Durante una tendencia fuerte, el precio suele alejarse de su media móvil, pero se mueve cerca de la Banda Exterior. Cuando el precio vuelve a romper la media móvil, puede indicar un cambio de dirección. Además, cada vez que se ve una violación de la banda exterior durante una tendencia, a menudo presagia un retroceso – sin embargo, NO significa una inversión hasta que la media móvil se ha roto.