Pues no. «Un Estado Gris» se convierte rápidamente en una película muy diferente. El director que hemos visto se llama David Crowley, y en realidad estaba rodando material para un tráiler de un largometraje que pretendía hacer titulado «Gray State». El tráiler, que imaginaba un futuro aterrador en el que los ejércitos del gobierno tomaban el control de Estados Unidos y sólo eran resistidos por partidarios dispersos, tuvo un gran éxito en las redes sociales, lo que convirtió a Crowley en una celebridad para los libertarios y los Tea Partiers y le ayudó a financiar un guión. Pero el largometraje nunca llegó a realizarse. En su lugar, la policía que encontró una escena de terror en la casa de Crowley en Minneapolis en enero de 2015, determinó que había matado a su esposa y a su hija de cinco años antes de volverse a apuntar con el arma.
El cineasta Nelson adquirió previamente la materia prima para el documental «Grizzly Man». Aunque inicialmente tenía la intención de dirigir la película él mismo, vio la ventaja de ceder la dirección a Werner Herzog, y éste la produjo. Herzog le devolvió el favor con la producción ejecutiva de «Un estado gris», que tiene un par de notables similitudes con su predecesora. Además de indagar en extraños casos que acabaron en una violenta tragedia, ambas películas hacen uso de copiosas secuencias de vídeo dejadas por sus protagonistas.
En los últimos cuatro años de su vida, David Crowley era un hombre obsesionado, y una de sus obsesiones era grabar su propia vida. Así, Nelson pudo elaborar su relato a partir de cientos de horas de vídeo, además de innumerables selfies y documentos de audio y escritos. Además de entrevistar a muchos amigos, familiares y colegas cineastas de Crowley, les mostró o reprodujo parte de este material. Sus reacciones son a veces tan esclarecedoras como los propios materiales.
Tras el trágico fallecimiento de los Crowley, algunos de sus admiradores en las redes sociales empezaron a acusar de «misteriosas» las muertes y a sugerir que fue asesinado por una conspiración que no quería que se hiciera «Gray State». Esto abre varias vías narrativas y direcciones especulativas que Nelson podría haber seguido, pero decide no hacerlo. Más bien, apunta estas oscuras sospechas al principio de su crónica, antes de pasar a examinar lo que realmente condujo a la tragedia.